מסחר בשוק ההון – מבוא ל-BackTesting

תיאור הקורס

בדיקות לאחור (BackTesting) היא מרכיב מרכזי בפיתוח יעיל של מערכות מסחר. בדיקות לאחור הוא  בעצם תהליך שחזור עסקאות שהיו מתרחשות בעבר באמצעות כללים שהוגדרו על ידי אסטרטגיה נתונה. התוצאה מציעה נתונים סטטיסטיים כדי לאמוד את יעילות האסטרטגיה. התאוריה העומדת בבסיסה היא שכל אסטרטגיה שעבדה טוב בעבר עשויה לעבוד טוב בעתיד, ולהפך, כל אסטרטגיה שביצעה בצורה גרועה בעבר עשויה לעלות ביצועים רעים בעתיד. בסקירה זו נבדוק אילו יישומים משתמשים בבדיקת BackTesting, באיזה סוג נתונים מתקבלים וכיצד להשתמש בהם.

דרישות הקורס

מתאים למעוניינים ללמוד איך מבצעים בדיקות לאסטרטגיות ורעיונות מסחר.

תוצאות למידה

  • חשיפה: אחוז ההון שהושקע (או חשוף לשוק).
  • יחסים: יחס ניצחון-הפסד.
  • תשואה שנתית: תשואה מעל שנה.
  • רווח והפסד נקי: אחוז נטו שנצבר או הפסד.
  • מדדי תנודתיות: אחוז מקסימלי והפוך.
  • ממוצעים: אחוז רווח ממוצע והפסד ממוצע.

 

כיצד לבחון מחדש אסטרטגיית מסחר באמצעות נתונים וכלים?

בדיקת- BackTesting יכולה לספק שפע של משוב סטטיסטי חשוב על מערכת נתונה. ניתוח אסטרטגיה של NinjaTrader הוא כלי רב עוצמה לבדיקת אסטרטגיות אוטומטיות באמצעות נתוני מסחר היסטוריים. בהתבסס על ניתוח זה, סוחרים יכולים לייעל את האסטרטגיה שלהם לביצועי שיא בתנאי שוק חיים. תוכנן לשימוש עם אסטרטגיות שנבנו באמצעות NinjaScript, מסגרת המסחר המודרנית מבוססת C # NinjaTrader, מנתח האסטרטגיה מספק פתרון חזק לבחינה מחדש, מיטוב וניתוח הביצועים של אסטרטגיות מסחר אוטומטיות.

מבוא ל BACKTESTING

1
מהו מסחר חברתי?
3 דקות
2
גילויים משפטיים
1 דקות
3
הורדת מערכת מסחר
3 דקות
4
מערכת מסחר NINJA8 – כתיבת קוד אלגו טריידינג MACD
13 דקות

BackTesting דוגמאות

1
כתיבת קוד Volume
3 דקות
2
דוגמה לRSI
10 דקות
3
כתיבת קוד SMA
5 דקות
4
דוגמה למסחר יומי אוטומטי
4 דקות
5
האם ניתוח טכני עובד?
2 דקות
זה לא משנה אם אתה סוחר מתחיל או סוחר כבר הרבה שנים, תמיד יש מה ללמוד. גם אם אתה סוחר כבר הרבה שנים, כנראה שאתה סוחר רק בתחום אחד, לדוגמה, מניות או חוזים. אבל בשוק ההון יש עוד הרבה תחומים כמו אופציות, מטח, איגרות חוב. וגם אם אתה רוצה להמשיך לסחור במניות, זה בסדר, אתה יכול לשכלל את היכולת שלך ולעבור למסחר אלגוריתמי.
אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו לסחור באמצעות מערכות אשר ניתנות להורדה בחינם ואשר ניתן ללמוד ולבצע בהם סימולציות מסחר לצורך אימון. אולם, אם אתם ממשיכים למסחר בכסף אמיתי יהיו לכם עלויות נוספות אשר תשלמו לקבלת מידע בזמן אמת. ברוב המקרים, אם תפתחו חשבון מסחר, תהיה לכם עלות מינימלית לקבלת נתונים.
כן, אם אתם רוכשים מנוי לכל החיים תהיה לכם אפשרות לראות את כל הקורסים שלנו ואת כל הקורסים שנפיץ בעתיד. בנוסף, תהיה לכם גם גישה לאינדיקטורים ייחודיים שאנחנו מפתחים ואסטרטגיות למסחר אוטומטי.
אנחנו מלמדים לסחור בכסף אמיתי ברוב הקורסים. בקורסים של ניהול פוזיציות והלכה למעשה יש דוגמאות ממסחר בכסף אמיתי. אולם בדוגמאות שאנו מסבירים בצורה טכנית כיצד לבצע כניסה ומיד לאחר מכן יציאה מפוזיציות לשם הדגמה אנו מבצעים זאת בחשבון מדומה.
הרבה, הרבה מאוד. אנחנו לא סתם עוד מרצה לשוק ההון שמעולם לא עבד בגוף פיננסי. אנחנו עבדנו בגופים פיננסים הרבה מאוד שנים ומכירים את אופן קבלת ההחלטות של הגופים המוסדיים אשר הם המנוע של שוק ההון. אנחנו גם מכירים את הצד השני של המסחר שהוא הבק-אופיס ולא רק את ה Front Office. יש לנו ידע באפיון תהליכים מורכבים, בניית מערכות מסחר, ניהול בסיסי נתונים פיננסי וידע רב במערכות מסחר מתקדמות כגון בלומברג ורוייטרס. האם יש קורסים חינם?
כן, יש הרבה קורסים בחינם יש הרבה קורסים מקוצרים, ויש הרבה חלקים מקורסים גדולים אשר ניתנים בחינם מומלץ להיות מנוי אתם יכולים לרכוש כל קורס בנפרד, אולם, מומלץ לרכוש מנוי אשר נותן לכם גישה לכל הקורסים שלנו ללא הגבלה.
אנחנו מלמדים אותכם לסחור בחשבון מדומה, לצורך אימון וצבירת ניסיון. לאחר מכן אתם תתחילו לסחור בכסף אמיתי. יהיו רבים שיגידו לכם שזה לא אותו דבר. והם צודקים, כסף אמיתי מערב רגשות. אבל אין דרך אחרת ללמוד. אולם, אם תתחילו בקטן אתם תהיו סוחרים גדולים בעתיד. לכן אין לכם ממה לחשוש.

הסבר כללי על הקורס, מערכות ושימוש בנתונים

— 28 דצמבר 2020

  1. קורס זה הוא חלק ראשון מתוך מספר חלקים צריך לראות את כל חלקי הקורסים על מנת להבין טוב את תחום המסחר
  2. רכישת חבילת קורסים הדרך המשתלמת ביותר ללמוד במרכז ללימודי שוק ההון לרכוש חבילה של קורסים, או לרכוש את כל הקורסים במחיר מוזל לכל החיים
  3. תמיכה בכתיבת קוד המרכז ללימודי שוק ההון תחת המותג Ontario2 הוא ספק משנה של חברת נינג'ה טריידר, יש לכם אפשרות לפנות לשרות התמיכה של נינג'ה לקבלת עזרה בכתיבת קוד
  4. בקורס זה אנו מלמדים לכתוב קוד אלגוריתמי במערכת מסחר של נינג'ה טריידר 8 ניתן להוריד את מערכת נינג'ה טריידר בחינם ולתרגל את ביצוע האסטרטגיות בכסף מדומה
  5. נתונים תוך יומי מעכרת נינג'ה טריידר 8 מגיעה עם נתוני סגירה יומיים. את הנתונים התוך יומיים ניתן להוריד מהאתר שלנו
  6. המרכז ללימודי שוק ההון הוא ספק משנה של במערכת נינג'ה טריידר ניתן לרכוש בהמשך את המערכת במחיר מופחת בהמשך
  7. למרכז ללימודי שוק ההון יש שיתוף פעולה עם SeasonAlgo ניתן לקבל את המנוי למערכת במחיר מוזל
  8. בקורס זה מתבצעות דוגמאות גם בכסף אמיתי וגם בכסף מדומה לצורך הדגמה אין לראות בפעולות אלו המלצה לרכישה של אסטרטגיות, מסחר בשוק ההון הוא מסוכן ולכן צריך לראות את דף סיכוני מסחר לפני שסוחרים בכסף אמיתי
  9. בקורס זה אנו מדגימים ונותנים דוגמאות ממערכת Bloomberg המערכת אינה זמינה לסוחרים אולם אין לכם צורך במערכת זאת וההסברים נועדו להמחיש טוב יותר את החומר הנלמד


היה הראשון להוסיף ביקורת.

Please, login to leave a review